FxProのスワップ・オーバーナイト手数料 — FxPro Japan 2026

実測スワップレート（Raw+）

日次ロールオーバーを越えて保有した標準ロットあたりに、引かれる（−）または受け取る（+）金額です。FxPro自身のMT5 Raw+フィードで実測しています（rawポイントを括弧内に表示）。マイナスの数値は保有にコストがかかり、プラスの数値は受け取れることを意味します。週末の受渡日をカバーするため、水曜日の夜には3倍のスワップが適用されます。 キャリー / 年 は、年率換算したスワップ利回り（スワップ × 365 ÷ ライブ価格での想定元本）であり、ポジションを1年間保有した場合に発生するコストまたは得られる収益の目安となります。ライブ価格が取得できる場合に表示されます。最終取得日：2026-08-14。

ポジション保有の実際のコスト（実測）

標準ロット1枚を一定期間保有する正味コストの合計です。スプレッドに累積スワップを加えたものです。 プラスの の数値はあなたにかかるコストを、 マイナスの の数値は利益になる（プラスのキャリー）ことを意味します。例えば、EUR/USDをロングで1ヶ月保有すると約$276のコストがかかり、EUR/USDのショートは約$48を得られます。実測スプレッドと現在のスワップに基づいています。レートは変動します。

スワップの概要

• 日次ロールオーバー（サーバー時間00:00頃）を越えて保有したポジションにのみ課されます
• レートは銘柄と、ロングかショートかによって決まります
• 水曜日の夜は3倍スワップ（週末の受渡日をカバー）
• 対象となるクライアントには、スワップの発生しないスワップフリー（イスラム）口座
• 銘柄ごとの正確なロングとショートのスワップは、プラットフォーム内でご確認ください

1つの銘柄に対する2本のスワップ計上

両建てされたポジションも、それを保有する口座から見れば依然として2つのポジションです。ロールオーバーのたびに、買いのレッグはその取引銘柄の買いレートで、売りのレッグは売りレートで清算され、両者は同じ銘柄に対して同じタイムスタンプを持つ別々の計上として届きます。この両建てを表す数字は両者の合計ですが、ご自身で足し合わせるまで画面上のどこにも表示されません。

エクスポージャーが相殺されるのだから、2つの計上も相殺されるはずだと考えたくなります。しかしそうはなりません。2つのレートは互いから導き出されるのではなく、それぞれ独立して設定されているからです。2本の計上を合算した後に残る金額が、両サイドを保有するための1晩あたりのコストであり、両建てにとって唯一意味を持つ数字です。レートは銘柄ごと・方向ごとに設定されているため、実際にお使いになる取引銘柄について一度ご確認ください。該当する行は、上記の実測スワップ表に掲載されています。

先送りにした判断に対する家賃

通常のポジションには、それを終わらせる何かが必ずあります。目標水準、保護水準、あるいは価格の伴う考えの変更です。両建てにはそのいずれもありません。フラットであるため、どの水準に到達しても決済されることはなく、放置されている限りコストを課され続けます。これがこの構造の最も重要な性質であり、相場とは一切関係がありません。コストの上限を決めるのは、判断をどれだけ長く先送りするかだけなのです。

したがって、累計額こそが正直な尺度です。1晩あたりの差額を出し、待つと見込まれる日数を掛け、水曜日は3倍で数えることを忘れないでください。そのうえで、その金額を、いま元のポジションを単純に決済して後から改めて同じ考えでエントリーし直した場合のコストと比較してください。どちらか一方が小さくなりますが、それがどちらかは、2枚目の注文を出す時点では誰にも分からない数字、すなわち待ち時間の長さに完全に左右されます。

両建てと、それが代替している2つの選択肢

両建ては、ほとんどの場合、他の2つの行動のいずれかの代わりに組まれます。1つ目は決済です。決済コストを一度支払うことで夜間のコストを完全に止め、後から新規エントリーのコストを払って再参入する自由が残ります。2つ目は元のサイドを保有し続け、相場が次に何をしようとそれを受け入れることです。両建てはその中間に位置し、その請求額は、わずかな1晩あたりの差額が未知の日数だけ繰り返されたものになります。

この比較は、日付を伴わせるとはるかに容易になります。2本目のレッグを建てる前に、どの日に両建てを解消するかを決め、その日付を願望ではなくポジションの一部として扱ってください。分からないというのが正直な答えであれば、計算はすでに答えを出しています。期限のない両建ては、期限のないコストだからです。オーバーナイト保有がお取引の中心を占める場合、対象となるお客様に提供されるスワップフリー口座はオーバーナイト金利部分そのものを取り除きますが、両方のレッグにすでに支払われたエントリーコストについては何も変わりません。

両建てが組まれる3つの理由と、そのうち終わりがあるのは2つだけ

ほぼすべての両建ては、3つの理由のいずれかによって存在します。1つ目は、事前に予定されたイベントで、決済して回避するよりもフラットのままやり過ごしたいという場合です。2つ目は、画面から離れる期間、つまり旅行や仕事の1週間など、対応する選択肢が失われる状況です。3つ目はためらいで、機能しなくなった考えをまだ手放せていない場合です。最初の2つには、はじめから終わりが付いています。イベントは過ぎ去り、旅行は終わるからです。3つ目にはそれがなく、静かに最も大きな累計額を積み上げていくのはこの理由です。

反対の注文を出すその瞬間に、自分が3つのうちどれに当てはまるのかを言葉にすること。それがここでの規律のすべてです。イベントには日付があります。旅行には帰る日があります。ためらいにはそのどちらもなく、その理由で組まれた構造は、何かを管理する方法ではなく、決断しないための方法にすぎません。1晩や2晩であれば差額はほとんど目立ちません。しかし1シーズンともなれば、そのポジションが生み出した中で最大の単一項目になります。そしてそのどちらになるかは、最後ではなく最初の時点で決まっているのです。

両建てを組む前に終了日を決める

1. なぜ反対の注文を出すのか、そして3つの理由のうちどれに当たるのかを、一文で述べてください。
2. その理由にカレンダー上の日付を紐づけてください。イベントが過ぎる日、または画面の前に戻る日です。
3. 上記の表でお使いの取引銘柄の買いの行と売りの行を確認し、両者を合算してください。それが1晩分です。
4. 今日からその日までの日数を掛けてください。その期間に含まれる水曜日のロールオーバーは3倍で数えます。
5. その合計額を、いまポジションを決済して後から同じ考えで再エントリーする場合のコスト、つまり一度だけ支払うエントリーコストと比較してください。
6. 両者が近い場合は、終わりのある方を選んでください。日付をまったく特定できない場合、計算はすでに答えを出しています。

レートは銘柄ごと・方向ごとに設定され、日々更新されます。記憶に頼らず、上記の表の数値をご利用ください。

片建てと両建て、1晩ごとの比較

レートは銘柄ごと・方向ごとに設定されます。該当する行は上記の実測表に掲載されています。

終わりが付いている理由はどれか

構造は3つのケースすべてで同一です。異なるのは終わり方だけであり、終わりがないのは3つ目だけです。

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